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光大证券-RSRS择时模型日报:高频信号转谨慎-190703
RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略看多上证50、沪深300、中证500,对上证综指、创业板指观点较谨慎。今日(7月3日)收盘后,各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信号...[详细]
2019-07-04 分享者:assetma 作者:周萧潇,祁嫣然 评级: 页数:4 页
天风证券-市场情绪一览-190703
情绪面今日A股3491只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停23只,自然跌停6只,分别占比0.66%和0.17%。涨停封板率为58.97%,连板率为17.39%。今日...[详细]
2019-07-04 分享者:kevin8109 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
天风证券-海外文献推荐:第93期-190703
基金经理是否具有市场流动性择时能力本文从一个新的角度审视传统的择时问题,重点关注流动性择时,而不是回报或波动性择时。我们发现,基金经理能够在市场更(不)具流动性的时候提高(减少)组...[详细]
2019-07-04 分享者?#20309;业?#20013;国心红旗 作者:吴先兴 评级: 页数:11 页
华泰证券-行业轮动系列报告之八:再探周期视角下的资产轮动-190702
本文基于经济周期和流动性周期下的资产轮动规律构建了定量配置体系本文梳理?#21496;?#27982;周期和流动性周期视角下的资产轮动规律,并基于此构建了相应的定量配置体系,主要工作包括:1、梳理经济周期和...[详细]
2019-07-03 分享者:WSarah 作者:林晓明 评级: 页数:46 页
国融证券-资金流跟踪研究:陆股通资金具有择时能力吗?-190702
投资要点陆股通资金是A股市场中重要的聪明资金,本文考察陆股通资金对A股市场的择时能力,并重点研究哪些资金流指标可以用于构建市场择时策略。前期的报告已经表明陆股通资金在选股方面长期投...[详细]
2019-07-03 分享者:elvisshane 作者:徐倩 评级: 页数:16 页
东北证券-多因子系列报告:量价因子?#34892;?#24615;与相关性问题探讨-190702
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2019-07-03 分享者:yzzx1314 作者:肖承志 评级: 页数:26 页
光大证券-RSRS择时模型日报:日频指标值小幅下滑-190702
RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略看多上证50、沪深300、中证500,对上证综指、创业板指观点较谨慎。今日(7月2日)收盘后,各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信号...[详细]
2019-07-03 分享者:yuhang123 作者:周萧潇,祁嫣然 评级: 页数:4 页
渤海证券-指数增强模型跟踪月报:沪深300增强超额收益1.94%,中证500增强超额收益2.53%-190702
核心观点:上月,沪深300指数增强模型收益7.33%,超额收益1.94%。中证500指数增强模型收益3.31%,超额收益2.53%。2019年以来,沪深300指数增强模型收益34....[详细]
2019-07-03 分享者:sycf72 作者:宋旸 评级: 页数:22 页
西南证券-因子选股系列:Fama~French三因子模型的改进,从CH~3到CH~5-190702
1、中国版FF三因子模型:CH-3Fama-French三因子模型(FF-3)是因子选股理论基础之一,在金融市场有广泛的应用,但FF-3在中国A股市场并不十分?#34892;Аiu,Stam...[详细]
2019-07-03 分享者:上官若萱a 作者:邓璎函,王挺 评级: 页数:15 页
财通证券-“?#20843;搿?#22810;因子系列报告(第14期):补充,基于特质动量因子的沪深300指数增强策略-190702
投资要点:补充:基于特质动量因子的沪深300指数增强策略推荐特质动量因子的三大理由:外资偏好、质地优良、大市值?#34892;?#29305;质动量因子的多头组合是一些盈利能力强、成长性较好、现金流量较优且...[详细]
2019-07-03 分享者:hxy1046 作者:?#28072;?#33521; 评级: 页数:22 页
天风证券-市场情绪一览-190702
情绪面今日A股3491只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停23只,自然跌停9只,分别占比0.66%和0.26%。涨停封板率为34.85%,连板率为6.74%。今日A...[详细]
2019-07-03 分享者:yangtao2013 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
光大证券-资产配置定量研究系列之三:返璞归真,再谈资产配置组合构建中的目标风险-190702
目标风险真的?#34892;?#21527;?在基于股、债、黄金的传统目标风险策略测试中我们发现,对仅考虑风险的风险平价组合,黄金的加入反而拖累了组合收益;对均值-方差框架下的目标波动率策略,我们?#23548;?#19978;是在...[详细]
2019-07-03 分享者:desneyuan 作者:邓虎 评级: 页数:24 页
光大证券-金工量化月报:未来?#26377;?#23485;幅震荡,量能企稳条件下可形成反弹-190702
择时与风格:未来?#26377;?#23485;幅震荡,量能企稳条件下可形成反弹7?#30053;?#26102;观点?#33322;?#21512;我们情绪面、?#38469;?#38754;、衍生品的模型观点,我们认为当前市场蓄能等待?#40644;疲?#26410;来在量能?#20013;?#25260;升的条件下,?#22411;?#37197;合?#38469;?..[详细]
2019-07-02 分享者:Ted Tu 作者:刘均伟,周萧潇,祁嫣然 评级: 页数:18 页
长城证券-金融产?#20998;?#25253;?#22909;?#32852;储降息预期减弱致美股下挫,G20峰会结果远超预期利好市场-190701
美联储降息预期减弱,海外股市涨跌互现:上周美国三大股指齐齐下挫,?#20998;?#24066;场及亚太市场整体上调,仅澳洲下调0.48%。由于三大行负面消息影响及特朗普G20会议前威胁加征关税,A股全线小...[详细]
2019-07-02 分享者:laixiansheng 作者:于鹏 评级: 页数:13 页
渤海证券-权益事件监测周报:133家公司发布高管减持,90家公司发布机构股东减持-190702
核心观点:科斯伍德(300192)等9家公司更?#30053;?#21457;预案进度。无公司发布分红预案。无公司发布业绩预告。21家公司发布机构股东增持,其中?#32454;?#32929;份(600282)增持数量占总股本比为1...[详细]
2019-07-02 分享者:luthinda 作者:郝倞 评级: 页数:19 页
光大证券-衍生?#20998;?#25253;:期权市场情绪大幅下挫-190630
布林带保持看多信号,期权布林带策略净值上升。本周上证50ETF周度下跌0.24%。期权布林带策略保持看多信号,卖方布林带策略模拟账户净值回落升,周度下降0.98%。隐含波动率?#20013;?#19978;...[详细]
2019-07-02 分享者:ssl878 作者:祁嫣然 评级: 页数:8 页
浙商证券-AI下指数增强策略定期跟踪报告-190701
◆内容简介为追踪研报?#19969;?#25351;数增强”新思维——人工智能+传统金融?#20998;蠥I算法的最新表?#26234;?#20917;,本文提供2019年以来该策略建议下的组合回测效果展示,并给出最新比例建议。模型理论及构建细...[详细]
2019-07-02 分享者:LHCye 作者:包赞 评级: 页数:9 页
东海证券-金融工程日报-190702
市场数据:主要指数。最新1个交易日,各指数悉数上涨,?#34892;?#26495;指数(4.04%)涨幅最大;最新5个交易日,各指数悉数上涨,?#34892;?#26495;指数(3.92%)涨幅最大;最近22个交易日,各指数悉数...[详细]
2019-07-02 分享者:haideiweihyy 作者:丁竞渊 评级: 页数:13 页
光大证券-光大金工量化周报:传媒、轻工化工行业获得超额收益-190701
多因子模型:本周Alpha1.0组合跑赢基准0.07个百分点因子表现:质量因子、低波动因子收益较高,小市值因子回?#26041;洗蟆?#32452;合表现:光大Alpha1.0(全A150)组合下跌1.34...[详细]
2019-07-02 分享者:大风起兮888 作者:刘均伟,周萧潇 评级: 页数:35 页
东方证券-因子选股系列研究之五十七:温和收益的动量与极端收益的反转效应-190701
研究结论A股的原始收益在短期内表现出很强的反转效应,但是在中长期内并没有发现在海外市场普遍存在的动量,本篇报告尝试通过对股票原始收益进行分解?#19994;?#30495;正驱动动量或者反转效应的收益成分。...[详细]
2019-07-02 分享者:kamizc 作者:朱剑涛,王星星 评级: 页数:14 页
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